Zunächst mal:
Mit nicht ausreichenden Informationen - und Dein erster Beitrag war nicht übertrieben ausführlich - wirst Du auch hier nicht viel Konkretes erfahren können.
Ich weiß zum Beispiel immer noch nicht von Dir, welchen Status Du genau hast und welche Staatsangehörigkeit.
Selbstverständlich kann man im Rathaus nichts verlangen, was Deinen Status in Gefahr bringt - welchen Status auch immer Du hast.
Ich bleibe aber dabei, daß eine Heirat in Dänemark nur einen Vorteil hat: Die fehlende deutsche Urkundenprüfung.
Und daß Euch das später mal ganz böse auf die Füße fallen kann.
Bestimmt nicht Euer Fall, aber auch schon passiert:
Deutscher beantragt
EFZ zur Heirat mit einer Ausländerin.
Das zieht sich ewig hin, bis sich zum Schluß herausstellt, daß die Scheidung der vorherigen Ehe im Ausland nach deutschem Recht nicht anerkannt werden kann.
Hätte der Deutsche jetzt in Dänemark geheiratet und irgendwann mal wäre die deutsche Prüfung gekommen - z.B. bei einer Nachregistrierung einer Geburt eines ehelichen Kindes im Ausland oder bei erneuter Scheidung bei nächster EFZ-Beantragung - dann hätte sich nach Jahren herausgestellt, daß der Deutsche Bigamist, also Straftäter ist und die Ehe nicht wirksam geschlossen war.
Mit allen Rechtsfolgen.
Daher mein Rat:
Bleibe beim deutschen Standesamt, ziehe - ggf. mit Standesamtsaufsicht, Beratungsstellen oder Rechtsanwälten - die Urkundenprüfung durch. Dann bist Du in Zukunft auf der sicheren Seite.